Специализация СМ: аннотации к спецкурсам 2009/2010

Список спецкурсов

Структура образования на специализации Статистическое Моделирование (кафедра статистического моделирования, отделение Прикладной математики и информатики мат-меха). Студенты обучаются на специализации в течение 3-х лет, с 3-го по 5-й курсы. В осеннем семестре 5-го курса занятия на факультете занимают 2-3 дня в неделю. В весенний семестр 5-го курса – 1 день в неделю. На 3-м и 4-м курсах занятия очень плотные, свободных дней практически нет.

+ Раскрыть все  - Свернуть все

1. Расширенный вероятностный цикл
   • + Годовой курс «Теория вероятностей» (3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр)
     
     Годовой курс «Теория вероятностей» (3 курс, 5 и 6 семестры) для всего отделения читается кафедрой Теории Вероятностей и Математической Статистики. Общекафедральные практические занятия в нашей группе ведет наша же кафедра (в отличие от других кафедр отделения), что обеспечивает достаточно пристойное освоение студентами понятийных и технических аспектов этой науки. Курс теории вероятностей поддерживается, кроме того, курсовой работой по этому предмету.
   • + Полугодовой спецкурс «Статистическое моделирование» (3 курс 6 семестр) и полугодовой спецкурс «Статистическое моделирование» (4 курс 7 семестр)
     
     Две половины одного курса, основное направление которого – моделирование случайных величин, теория генераторов псевдослучайных чисел и метод Монте-Карло. Кроме того, там читаются некоторые чисто вероятностные разделы, не входящие в общий курс «Теории вероятностей» (или традиционно трудные для студентов). В 6 семестре (в рамках спецкурса) проводятся практические занятия.
   • + Полугодовой спецсеминар «Моделирование распределений» (3 курс 6 семестр)
     
     Практические занятия к курсу «Статистическое моделирование».
   • + Полугодовой курс «Мат. модел. и обработка данных» (4 курс 8 семестр)
     
     В целом программа этой половины курса аналогична программе специальных курсов «Статистическое моделирование» и «Теория метода Монте-Карло». Разница состоит в том, что в этом курсе изложение в меньшей степени использует продвинутые вероятностные понятия (так как студенты остальных кафедр хуже наших ориентируются в вероятности). Поэтому и нашим студентам этот курс оказывается полезным (особенно не очень сильным). Курс поддерживается практическими занятиями со специальной (расширенной и усиленной) программой для наших студентов.
   • + Полугодовой спецкурс «Теория случайных процессов (Основы теории случайных процессов)» (4 курс 7 семестр) и полугодовой спецкурс «Теория случайных процессов (Марковские процессы)» (4 курс 8 семестр)
     
     Две половины общего курса по случайным процессам. В первой половине излагаются общие понятия и теория стационарных процессов и последовательностей. Во второй – общая теория марковских процессов.
   • + Полугодовой курс «Элементы фин.математики» (4 курс 8 семестр)
     
     Курс посвящен моделям и процессам актуарной (страховой) математики.
   • + Полугодовой курс «Задачи фин. мат. и стат. мод-ия» (4 курс 7 семестр)
     
     Программа курса включает в себя теорию арбитража в стохастических финансовых моделях, а также теорию расчетов для них.
   • + Полугодовой спецкурс «Стохаст.моделирование в задачах биологии и массового обслуживания (Системы массового обслуживания)» (5 курс 9 семестр)
     
     Изучаются прикладные аспекты теории случайных процессов. На языке теории вероятностей описываются наиболее распространенные системы массового обслуживания. Несколько занятий посвящено решению практических задач.
2. Расширенный статистический цикл
   • + Полугодовой спецкурс «Введение в обработку данных» (3 курс 5 семестр)
     
     Это начало обработки данных. Особенность состоит в том, что студенты, занимающиеся этими предметами, еще не знают в достаточной степени теорию вероятностей, но уже оперируют (в том числе и на практике) статистическими понятиями. Кроме статистических понятий, на семинаре идет ознакомление со статистическим языком программирования R, а также графическим представлением данных с помощью языка R.
   • + Полугодовой спецсеминар «Оптимальное планирование эксперимента» (4 курс 7 семестр)
     
     Курс в статистическом цикле стоит особняком в связи с тем, что посвящен специальному разделу статистики – планированию эксперимента. Он состоит из двух частей: в первой части рассказывается о классической теории и ее важнейших этапах развития, включая последние результаты; во второй части студенты делаю доклады, посвященные дополнительным аспектам планирования эксперимента и его приложениям.
   • + Полугодовой курс «Мат. модел. и обработка данных» (4 курс 7 семестр)
     
     Это базовый курс математической статистики, читаемый всему отделению. Он поддерживается практическими занятиями, имеющими специальную программу для студентов кафедры.
   • + Годовой спецкурс «Многомерный анализ данных» (4 курс 8 семестр)
     
     Теория и практика работы с многомерными данными, включая сравнение признаков, теория корреляционного, регрессионного, кластерного, дискриминантного и пр. анализа. Кроме представления новых теоретических сведений, преследует 3 цели. Первая - познакомить студентов со статистическими пакетами (в основном это пакет STATISTICA, менее мощный, чем другие пакеты, но обеспечивающий хорошую наглядность результатам отработок). Вторая цель – закрепить понимание основных понятий одномерной и многомерной статистики при обработке реальных (хоть и учебных) массивов. Наконец, ставится цель показать, что бездумное (автоматическое) применение статистических процедур может привести к ложным выводам. Можно сказать, что прививается культура статистической обработки данных.
   • + Полугодовой спецсеминар «Приложения случайных процессов» (4 курс 8 семестр)
     
     Это новый спецсеминар. На нем предполагается изучения практических применений теории случайных процессов
   • + Полугодовой спецкурс «Статистическая обработка временных рядов (Статистика временных рядов)» (5 курс 9 семестр)
     
     Базовый курс по статистике случайных процессов.
   • + Полугодовой спецкурс «Статистическая обработка временных рядов (Главные компоненты временных рядов)» (5 курс 9 семестр)
     
     Анализ временных рядов, основанный на методе «Гусеница»-SSA.
   • + Полугодовой спецсеминар «Стат. анализ временных рядов» (5 курс 9 семестр)
     
     Этим спецсеминаром поддерживаются последние два спецкурса. Он является продолжением с/с «Анализ данных на компьютере», проходит по похожей схеме и включает в себя сначала применение методов многомерного анализа (кластерного, дискриминантного, анализа главных компонент) к реальным данным, а затем -- собственно анализ/прогноз временных рядов.
   • + Полугодовой спецкурс «Стохаст.моделирование в задачах биологии и массового обслуживания (Применение статистики в биологических задачах)» (5 курс 9 семестр)
     
     Курс биостатистики.
3. Цикл Программирование прикладных задач
   • + «Техника программирования» (3 курс 5 семестр) и «Выч. практика» (3 курс 5 семестр)
     
     Начало базового курса по программированию на С++. На спецсеминаре дается теория, на занятиях в дисплейном классе – 8 учебных задач, от совсем простых к более сложным, в консольном режиме. Так как студенты приходят на специализацию с очень разным начальным уровнем, то цель первого семестра обучения программированию – выровнять этот уровень, дать возможность побороть комплекс «я не люблю, не умею и никогда не научусь» тем, кто совсем плохо умеет программировать, и создать базу для дальнейшего. Для студента, уже знающего C++ на требуемом уровне, после проведения тестирования, подтверждающего это, возможно индивидуальное задание, позволяющее ему развивать свои знания.
   • + «Спец. выч. практикум» (3 курс 6 семестр)
     
     В качестве теории идет обучение объектно-ориентированному программированию на C++ (полсеместра). На занятиях в дисплейном классе идет освоение Visual C++, MFC. Задание для компьютерной реализации включает в себя создание одной большой программы с интерфейсом под Windows, реализующей моделирование и статистические процедуры. Идет контроль за объектно-ориентированной организацией программы. Математическое наполнение программы требует понимания ключевой в статистике вещи – проверки гипотез. Дополнительно идет ознакомление с TEX и дается задание по набору страницы математического текста (делается акцент на стиль набора).
   • + «Спец. выч. практикум» (4 курс 7 семестр) и «Практикум по совр. прикл. программированию» (4 курс 7 семестр)
     
     Происходит углубленное изучение C++, включая исключения, обобщенное программирование (шаблоны), библиотеку STL. Задание для компьютерной реализации – оптимизация, т.е. нахождения минимума функции многих переменных детерминированным методом и случайным поиском, с визуализацией. Заодно студенты знакомятся с общими принципами численной оптимизации – тема, не вошедшая в другие дисциплины специализации. Дополнительно студентам дается задание по созданию домашней страницы на языке HTML с элементами JavaScript.
   • + «Практикум по совр. прикл. программированию» (4 курс 8 семестр)
     
     Этот семестр не содержит аудиторных часов. Здесь студенты делают компьютерный проект, посвященный построению стратегий покупки/продажи акций и их тестированию при заданной модели поведения цен акций. Происходит также дальнейшее ознакомление с MFC. Дополнительно идет обучение грамотной работе в WORD и EXCEL с написанием макросов на VBA.
   • + «Выч. методы и пакеты в стат. исследованиях» (4 курс 8 семестр)
     
     посвящен обучению студентов программированию математических задач в среде MATLAB, специально для этого предназначенной. Задания, на основе которых происходит обучение, носят в основном вероятностный и статистический характер.
4. Другое
   • + Полугодовой спецсеминар «Вероятностные модели» (5 курс 10 семестр)
     
     Во втором семестре 5-го курса (последнем семестре обучения в университете) у студентов специализации есть один-единственный семинар. Его официальное название –«Вероятностные модели», но посвящен он исключительно будущим дипломным работам. Каждый студент имеет 2 выступления по 1.5 часа (целая пара), в течение которых он рассказывает о постановке задачи, используемой технике и своих достижениях.